Индекс волатильности двоичных переменных cboe

Индекс волатильности Московская Биржа | Индексы
НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС
Индекс волатильности VIX - Long/Short

Как вы сделали такой вывод, что из низкой волатильности следует, что остались преимущественно крупные инвесторы? Мне просто интересна логическая цепочка которой вы пришли к такому выводу.

С условием размещения прямой ссылки на в теле заимствованного материала, разрешается частичное или полное воспроизведение информации. Журнал для трейдеров, форекс аналитика, обучение - 2008 - 2018. Карта сайта (XML)

Максимальная волатильность наблюдается в то время, когда торгует основная часть игроков, то есть во время работы европейских и американских бирж. Самые популярные пары именно в это время демонстрируют максимальный ход. Работу желательно вести именно во время торгов на рынках Европы и США.

 · Индекс волатильности РТС Индекс волатильности РТС или rtsvx - это относительно молодой российский индекс (история rtsvx ведётся с 2006 г.), основанный на новых классах активов биржи РТС.

В субботу показатель 30-дневной биржевой активности bitcoin понизился до 1,42%, что является наиболее низким с декабря 2016 г. Индекс рассчитывает волатильность, применяя стандартное отклонение ежедневной цены bitcoin за определенный период. Долгосрочные индексы волатильности (120 дней и 252 дня) составляют до 2,64% и 3,56% соответственно.

Значение VIX измеряется в процентах и приблизительно приводится к движению, которое ожидается в индексе S&P 500 на протяжении ближайших 30 календарных дней, после чего пересчитывается на год. Так, если значение VIX равно 15, то это составляет 15% ожидаемого годового изменения.

В 1992 году Чикагская биржа опционов пригласила профессора Роберта Вэли (Robert Whaley) для создания индекса волатильности фондового рынка, основанного на ценах опционов на индекс. На пресс-конференции в январе 1993 года профессор Вэли предложил индекс и объяснил его. Впоследствии CBOE рассчитала VIX в режиме реального времени. Основываясь на историческом индексе цен опционов, профессор Вэли начиная с января 1986 года рассчитал ежедневный уровень VIX по серии данных, доступных на сайте CBOE. Исследование профессора Вэли для CBOE было опубликовано в «Journal of Derivatives».

Понимание сути стандартного отклонения возможно с пониманием азов описательной статистики. К примеру, мы имеем 2 выборки, у которых среднее арифметическое одинаково и равно 3. Казалось бы, одинаковое среднее делает эти две выборки одинаковыми. Ан-нет! Давайте рассмотрим возможные варианты данных для этих двух выборок:

Андрей, химик-инвестор, инвестициями занимаюсь с лета 2013 года. Блог ориентирован на выработку самостоятельного системного мышления в направлении долгосрочного инвестирования. Даю финансовые консультации. Основные интересы — составление инвестиционных портфелей.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

Карта сайта  -  Контакты   -  Условия использования информации  -  Реклама на сайте  - 

Специалисты МЭР ожидают возобновление роста инвестиций, что положительно отразится на развитии экономики России в 2018 году. В министерстве прогнозируют рост инвестиций в пределах 2,2-3,9%, что существенно опережает ожидания на 2017 год. В последующие годы данный показатель сохранит положительную динамику.

На недельном графике индекса волатильности VIX наблюдается такая вот картина.



Треугольник сжимается, похоже, что выход из него уже рядом? Открою-ка я небольшой шорт по SNP, поддержу Васю Олейника. :) 

ТОРГОВЛЯ НА БИНАРНЫХ ОПЦИОНАХ
Индекс волатильности VIX - stock-list.ru

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ